早期经历

建文元年（公元1399年）七月，明成祖朱棣发动靖难之役，同年攻克蓟州，时任蓟州卫百户的卫青投降朱棣。

建文四年（公元1402年）十一月，积功升任都指挥佥事，前往中都凤阳任留守司事，后改往山东沿海防倭。

永乐十四年（公元1416年），率军前往登州卫平倭。

解围安丘

永乐十八年（公元1420年）二月，白莲教女首领唐赛儿集结了数千人在青州卸石栅寨起义，其部下董彦升等攻下莒、即墨等城，包围了安丘。总兵官安远侯柳升率都指挥刘忠围攻唐赛儿的营寨，唐赛儿夜劫明军，明军大败，刘忠战死，此后起义军猛攻安丘，战局胶着。时卫青正屯兵在山东沿海，获悉此情况后，率领一千骑兵昼夜兼程赶到安丘，和城内守军里外夹击，大败起义军，杀死义军两千人，生擒四千余人，全部斩首。当时城内守军已是强弩之末，如果不是卫青及时支援，则安丘城必定失守。后柳升赶到安丘，卫青前去迎见，柳升怒斥卫青不等他就进攻，将他赶走。因此，明成祖赐书慰劳卫青，责骂了柳升。四月，尚书吴中等弹劾柳升，于是明成祖将柳升逮捕入狱，升任卫青为山东都指挥使，赏赐各钞四百锭、彩币四百里。此后卫青扔在山东沿海驻军防备倭寇。

晚年岁月

洪熙元年（公元1425年），卫青上书称缺乏弓箭，请拨弓一万、弦二万、箭三十万，明仁宗批准。，后因犯事获罪被逮捕入狱。

宣德元年（公元1426年），明宣宗念在卫青有功的份上将其释放，令其官复原职，当时京军营造劳役繁多，朝廷却要从京军中征调防海士卒，卫青上书反对，才得以让番军代替。

宣德八年（公元1433年），率领三千八百人于登州抗倭。

宣德十年（公元1435年）十月，明英宗即位，升任都督佥事。

正统元年（公元1436年）五月，患病，明英宗命太医院遣医士治之，不久之后，卫青去世，明英宗遣官祭葬。卫青死后，山东沿海的百姓都很思念他，因此向朝廷请求为卫青建立祠堂。